Forex Squeeze Play

Squeeze Breakout Este método de negociação Sqeeze Breakout foi criado para negociar em mercados de ações e commodities no Daily Time Frame. Eu acho que para o mercado de forex é bom também por 30 min. Ime frame Time Frame 30 min ou superior Mercados: qualquer O Squeeze Play Breakout é uma configuração de volatilidade. Ele realmente começa com uma incomum falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que é geralmente o caso a julgar pelos dados históricos do mercado. Ponto-chave: A Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando os períodos de baixa volatilidade ocorrem, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade. Minha estratégia usa dois indicadores aplicados a Barras Diárias: As bem conhecidas Bandas de Bollinger e 8230 a menos conhecem bem os Canais de Keltner. Com as Bandas de Bollinger e os Canais de Keltner, eu uso as configurações padrões padrão que são usadas na maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Keltner Canais que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de 8220Averte True Range.8221 Quando eu olhei como Keltner Canais são configurados em diferentes programas gráficos, I8217ve percebeu que pode haver algumas pequenas variações. Você não deve apenas ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel exponencial de 20 períodos. Ok, let8217s entrar na coragem de ambos os indicadores para que você possa entender por que a combinação destes dois indicadores é tão eficaz. Bandas de Bollinger foram feitas famosas como uma ferramenta negociando por John Bollinger no 1980s adiantado. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado em relação ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger vai se expandir. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger irá contratar Diferentes parâmetros na Banda de Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que normalmente são a configuração padrão padrão. Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você normalmente não ouve em conversa normal é desvio padrão. Entender este termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em Inglês simples, o desvio padrão é determinado por até que ponto o preço de fechamento atual desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e estou correndo o risco de simplificar (e ofender os doutores de matemática), mas o conceito geral é que quanto mais longe o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil um mercado é considerado como sendo. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda de Bollinger. No ponto 1, as setas vermelhas indicam um Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas indicam um outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este aperto. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um potencial comércio é acionado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. Bollinger BandsBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2 agora que temos o canal Keltner sobreposto em cima do que você viu no gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só pega um jogo de squeeze que atende aos seguintes critérios: Você só considera fazer um jogo de aperto quando as bandas Bollinger superior e inferior vão dentro do Canal Keltner. Os Pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas de Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (Linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas de Bollinger (AMBAS linhas azuis) começam a sair do Canal Keltner (linhas vermelhas) o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bandas de Bollinger e canais de Keltner informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usando esses dois indicadores em conjunto é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês seria capaz de fazer uso dele. Em complemento deste 2 super indicadores, adicionar impulso Volumn e aplicar o conhecimento de castiçal ainda mais enchance seu poder em Squeeze Play Breakout. Squeeze Play Breakout no Mercado Forex Comprar Quando um Bollinger Band Squeeze é formado esperar que superior Bollinger Banda cruza para cima superior Keltner Channel e esperar que o preço quebrado a banda superior para a entrada de longo. Sell ​​Quando um Bollinger Band Squeeze é formado esperar que menor Bollinger Banda cruza descendente menor Keltner Channel e esperar o preço quebrado a banda inferior para a entrada short. The Squeeze Play Como a maioria dos comerciantes nos EUA minhas primeiras experiências envolvidas negociação de ações. Depois de um começo difícil, eu construí um histórico que eu era capaz de parlay em um trabalho em Wall Street. O fato de eu não morar em Nova York no momento era um detalhe menor, e logo eu estava me levantando em torno de 4:00 para começar a caminhada para trabalhar. Eu iria sair do meu trem por baixo do World Trade Center, encontrar-me com alguns colegas de trabalho para o café e preparar-me para a guerra total que começaria todos os dias às 9h30. Eventualmente, fui atraído por outra empresa, e comecei a trabalhar em outra mesa de negociação em Manhattan. Mudei-me para a cidade de Nova York, encurtando meu trajeto diário de duas horas cada maneira a dois blocos. Um dos muitos benefícios de viver e trabalhar em Nova York é a exposição a pessoas e culturas de todo o mundo. Um dos novos conceitos (pelo menos, era novo para mim) para que eu estava exposto neste momento foi o mercado de moeda. Uma vez que eu aprendi sobre as vantagens de forex trading, eu estava viciado. Eu gosto de me concentrar em tendências de mercado que são fáceis de identificar e enraizadas na lógica. Uma das tendências de mercado mais confiáveis ​​e recorrentes é o ciclo de volatilidade, segundo o qual os períodos de alta volatilidade são geralmente seguidos por períodos de baixa volatilidade e vice-versa. Este ciclo pode ser observado em quase todos os mercados de negociação, mas sua mais estreitamente identificado com as opções de negociação. Os comerciantes de opções escrevem contratos de compra e venda durante períodos de alta volatilidade, para cobrar o preço do contrato. Os prémios associados a estes contratos tendem a ser mais gordos quando os mercados são voláteis. O escritor da opção assume a volatilidade vai voltar a níveis normais no futuro, o que lhe permite comprar de volta os contratos com um prémio reduzido. No mundo das opções, este conceito é referido como volatilidade de venda. Este ciclo de volatilidade também pode ser observado no mercado Forex. Há uma razão simples para isso. Quando um mercado está tendendo, como o mercado de Forex faz frequentemente, os participantes têm uma opinião definitiva a respeito da direção do comércio. Quando um par de moedas começa a tendência, os comerciantes estão mostrando uma forte preferência por uma moeda sobre outra. Durante fortes tendências, o mercado é volátil porque o preço está em movimento. A percepção de valor mudou e o preço deve se mover para refletir essa mudança de opinião. Depois de um tempo, um par de moedas vai chegar a um ponto onde os comerciantes sentem que a taxa de câmbio é bastante valorizada. Os touros e os ursos chegar a um acordo 8212 pelo menos temporariamente 8212 que o par é um preço razoável. Neste ponto, a tendência pausa eo par entrará um período de consolidação. Mas o par não pode ficar preso nessas trevas para sempre. Os touros e ursos podem ter chegado a uma trégua temporária, mas eventualmente novas informações serão introduzidas no mercado, ea percepção de valor vai mudar à medida que esta notícia é digerida. As médias móveis podem ser usadas como uma indicação de volatilidade. Na Figura 1, a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA) salta de forma selvagem durante um período volátil. À medida que o par transita de alta para baixa volatilidade, a EMA de 20 períodos começa a se mover lateralmente. A taxa de câmbio de 20 dias é uma indicação de que a tendência pausou, pelo menos temporariamente, e o preço entrou na fase de consolidação. Figura 1 8212 No gráfico diário, o GBP / USD consolida-se após um período volátil Para confirmar que uma negociação É a criação, vamos adicionar dois indicadores que medem a volatilidade. Se esses indicadores estão caindo, a volatilidade está caindo. Uma vez que os contratos de volatilidade, o par de moedas se estabeleceu em um período de consolidação, o que poderia levar a uma poderosa breakout. O primeiro destes indicadores é o alcance médio real (ATR), que mede o intervalo de negociação médio de um par num determinado período de tempo. Neste caso, estamos medindo o intervalo baseado no gráfico diário, usando o parâmetro padrão de 14 períodos. Como podemos ver na Figura 2, o indicador ATR está caindo, significando que a faixa diária média está encolhendo ea volatilidade está diminuindo. Bandas de Bollinger também medem a volatilidade. Bandas de Bollinger se abrem quando a volatilidade é alta e convergem quando a volatilidade cai. Em vez de usar as próprias bandas, podemos usar o indicador de largura de banda de Bollinger, que é simplesmente uma medida do espaço entre as bandas de Bollinger. Podemos ver na Figura 2 que o indicador de largura de banda de Bollinger caiu para perto de seus baixos, confirmando novamente que estamos em um período de consolidação. Figura 2 ATR e Bollinger Band Width indicam que a volatilidade está caindo Confirmamos que a volatilidade está caindo, mas isso não nos dá uma indicação quanto à direção de qualquer potencial breakout. Isso ocorre porque a volatilidade não tem viés direcional não sabemos a direção do próximo movimento, só sabemos que um movimento é iminente. Então, precisamos nos preparar para uma fuga em qualquer direção. Podemos fazer isso adicionando linhas de tendência ao gráfico e segmentando uma quebra acima ou abaixo de uma linha de tendência como um ponto de entrada para um comércio direcional. Se a linha de tendência superior quebra, bem vá longo e se a linha de tendência inferior quebra, bem vender curto. Para se proteger contra uma falha falsa, coloque uma parada abaixo da linha de tendência superior, no caso de um comércio longo, e acima da linha de tendência inferior se entrarmos em um comércio curto. Observe que as duas linhas de tendência formam um triângulo simétrico, uma formação comum durante períodos de baixa volatilidade (Figura 3). Ao determinar os nossos pontos de saída, queremos considerar áreas de preços que anteriormente agiram como suporte ou resistência, bem como grandes retrações de Fibonacci e números redondos (veja a Figura 4). Figura 3 Triângulos simétricos são comuns em mercados de baixa volatilidade. Por exemplo, se o preço desmoronar após a linha de tendência inferior, iniciando uma venda a descoberto, o nível de 1,7150 é uma opção para uma saída potencial, por causa do apoio prévio nessa área. Uma outra área de apoio seria 1,7050, que é o valor aproximado de baixa da tendência de baixa. Figura 4 Uso de suporte / resistência, números redondos e Fibonacci para determinar saídas E se o preço quebrar a linha de tendência superior, indicando que devemos entrar em um comércio longo Para os níveis de resistência, podemos desenhar um retracement Fibonacci do maior movimento descendente de 1.8500 para 1.7050. O retracement 50 desta tendência de baixa, localizada perto de 1.7775, faz um ponto de saída convincente. O 61,8 Fib retracement da mesma tendência de baixa poderia ser usado como uma saída adicional. Se alcançarmos o primeiro ponto de saída, podemos sair de uma parte da posição e aumentar o ponto de equilíbrio na parte restante do comércio. O número redondo 1.8500 é o pico da tendência anterior e um nível de resistência anterior, portanto este poderia ser usado como um ponto de saída adicional. Ele também representaria um retracement 100 da tendência de baixa. Quanto maior a quantidade de tempo gasto na fase de consolidação, mais forte a fuga tende a ser. Por que isso seria verdade Durante o tempo que o preço está negociando em um intervalo estreito, há compradores e vendedores a tomar posições. Porque o preço não está se movendo muito, esses comerciantes têm pouca razão para sair de seus comércios. Mas se uma fuga ocorrer, um grande número de comerciantes será pego no lado errado do mercado, independentemente da direção da fuga. Como esses comerciantes cobrem suas posições, eles fornecem combustível para a fuga, ajudando a empurrar o preço mais longe da área de consolidação. Figura 5 Volatilidade retorna com uma vingança Finalmente, o par GBP / USD explode fora do triângulo e corridas para atingir seus objetivos, como a volatilidade retorna com uma vingança. Este movimento vigoroso levou cabo todo o caminho para 1.9000, um movimento de cerca de 1500 pips (ver Figura 5). Embora esse exemplo tenha lugar no gráfico diário, configurações semelhantes ocorrem em outros quadros de tempo. A lógica por trás da configuração, ea tendência dos mercados de forex para sair depois de um período de consolidação, é verdadeira em ambos os prazos de tempo longos e curtos. Os comerciantes verão esta configuração ocorrer uma e outra vez. Ele funciona bem porque o ciclo recorrente de volatilidade é feito constante pelo comportamento humano. Os mercados podem mudar e os comerciantes podem ir e vir, mas a natureza humana permanece essencialmente a mesma. Ed Ponsi é o Presidente da FXEducator e é o ex-Chefe de Negociação Instrutor Forex Capital Markets. Um comerciante profissional experiente e gerente de dinheiro, Ed aconselhou hedge funds, comerciantes institucionais e indivíduos de todos os níveis de habilidade e experiência. Ele é um colaborador regular da Revista SFO, The Pristine View e FX Street, e está atualmente escrevendo seu primeiro livro para a Wiley Finance. Eds nova série de DVD, FXEducator: Forex Trading com Ed Ponsi está agora disponível em www. fxeducator e de distribuidores selecionados em todo o mundo. Para obter mais informações, envie um e-mail para infofxeducator. Forex Trading: Weekly Squeeze Breakouts, como jogar os movimentos por Joe Oliver, Forex Trading-Pips Forex Trading: Com GBP sair do aperto semanal. Agora é um bom momento para discutir como jogar movimentos breakout do aperto semanal. Squeeze high / low bracket: Uma estratégia é colchete os altos e baixos do aperto com ordens de parada: venda parar abaixo do ponto baixo, comprar acima do alto. Saia de 1/2 do comércio uma vez que 1 unidade de risco foi adquirida para um livre de risco de comércio, em seguida, lenta trilha a parada na unidade restante. Forex Trading, GBP bracket squeeze semanal Um dos problemas com bracketing highs / lows semanais é que pára pode ser extremamente ampla: no exemplo acima em GBP a parada é mais de 900 pips. Paradas largas são boas para manter fora do ruído do mercado, mas também pode ser problemático para os pequenos titulares de contas que buscam minimizar sua exposição ao risco. Uma alternativa é fazer drill down para barras diárias e movimento de tendência de balcão de comércio na direção da tendência. Quadro de tempo mais baixo, comércios de reversão. Enquanto o movimento de queda em GBP está apenas começando no período de tempo semanal, observe abaixo como o período de tempo diário se tornou bastante sobrevendido: RSI de 2 períodos é apenas acima de 7. Forex Trading, barras GBP diárias Os comerciantes ágeis podem usar o squeeze semanal como um Filtro de direção e entradas de tempo usando balanços diários de tendências de balcão para vender saltos. Como você sabe onde vender comícios em uma tendência de baixa Uma das melhores maneiras é usar um período de 8 e 20 EMA (média móvel exponencial). A EMA de 20 dias atua como um filtro de tendência a curto prazo: Se o preço estiver abaixo da EMA de 20 dias e da EMA de 20 dias estiver em declive, os comícios serão vendidos. O EMA de 8 dias é um indicador útil para entradas de retracement de tempo na direção da tendência: Em uma tendência para baixo, os comícios para o EMA de 8 dias devem ser vendidos. As negociações podem então ser escaladas para fora usando estratégias da saída de Forex. Smart Squeeze Ninjacators LLC, 244 5th Ave, Nova Iorque, NY 10001 cópia 2016 Ninjacators LLC. Todos os direitos reservados. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. 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TODAS AS INFORMAÇÕES NESTE SITE SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA FINS EDUCACIONAIS E NÃO UMA OFERTA OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMERCIALIZAR CONTRATOS FUTUROS, STOCKS, OPÇÕES OU FOREX. 1 fonte para NinjaTrader os indicadores de comércio com base na maior variedade e volume de vendas. Thread: The Squeeze Play The Squeeze Play O Squeeze Play é uma evolução na minha negociação. Meu alvo de comércio típico é de cerca de 20 pips. The Squeeze Play em não original, mas sim uma combinação ou fabricação de um número de estratégias que eu li e tentei ao longo dos últimos anos. Basicamente é um outgrowth de um breakout da noite do GBP / JPY, GBP / CHF e GBP / USD. O tempo aproximado é 11pm EST ou para mim na costa ocidental em 8pm. As 3 moedas listadas parecem dar a melhor chance para um movimento. Outros funcionam bem também, mas esses três pares de moedas parecem dar o melhor resultado. Outras horas do dia também funcionam, mas não tão consistentes. Indicadores Canais Donchian definidos em 30 (não obrigatório). 50 SMA (não obrigatório) RSI14 35/65 (recomendado) ou. Bandas de Bollinger e Canais de Keltner ou. TTM Squeeze em ThinkorSwim ou MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory O conceito é um comércio breakout. Estes mercados muitas vezes se consolidam à noite. Quando o BB cai com o KC que é o aperto. O Indicador ThinkorSwim Squeeze mostra pontos vermelhos quando há um Squeeze. Em seguida, o comércio é projetado breakout dos canais. Eu costumo definir um alvo de 20 pips e uma parada em cerca de 22 pips. Eu uso o DC para ajudar a definir os níveis breakout e para definir paradas. Os 50 sma ajudam a determinar a tendência. O comércio geralmente funciona melhor quando o RSI está saindo de condições de sobreventa ou sobre-compradas. Oversold para Long e overbought para curto. Eu principalmente comércio estes três pares, mas ontem à noite eu peguei um bom USD / CAD longo para 35 pips. Se eu definir um comércio às 11 pm EST eu muitas vezes verificá-lo mais tarde e ajustar o alvo e pára. O gráfico incluído aqui do GBP / CHF é um comércio muito típico. Eu comecei este borne simplesmente para a finalidade da discussão e da partilha. Acho que trocar uma experiência solitária. Eu sempre fui um comerciante breakout, comprar a combinação do Conceptquot questSqueeze eo timing e os três pares fizeram este trabalho para mim. Essas direções são bastante incompletas. Vou tentar responder a perguntas e postar gráficos de comércios. Há muita delicadeza na gestão desta estratégia. Eu sei que a gestão do comércio é fundamental. Quando o mercado é selvagem e as barras do preço não são consistentes é o mais melhor permanecer para fora. Última edição por Greg Jones 10-23-2012 às 12:34.